Olá, acho que um método pronto não existe (Não tenho certeza ) mas você pode usar compressão de lista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Compreens%C3%A3o_de_lista
https://docs.python.org/2/tutorial/datastructures.html#list-comprehensions
a linha baixo resolve seu problema
>> string = "5dsghh42a5"
>> [ numero for numero in string if numero.isdigit() ]
retorna uma lista com os números da string