Olá a todos.
Pode ser resolvido apenas substituindo o método "getSelectedColumn()" pelo getValueAt(int row, int column), informando os parâmetros para busca da informação.
private void jButton2MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
// Prenchendo dados da tabela no banco de dados
Statement stm = new Conexao().getStatement();
for(int i=0; i<jTable1.getRowCount(); i++){
int mesa= (Integer) jTable1.getValueAt(i, 0);
int pedido = (Integer) jTable1.getValueAt(i, 1);
int quantidade = (Integer) jTable1.getValueAt(i, 2);
int valorUnidade = (Integer) jTable1.getValueAt(i, 3);
String sql = "INSERT INTO pedidosfeitos (mesa,pedido,quantidade,valorUnidade) VALUES ("+mesa+","+pedido+","+quantidade+","+valorUnidade+")";
new Conexao().executaInsert(sql);
System.out.println("Mesa: " +mesa + "\n" + "Pedido:" +pedido + "\n" + "Quantidade: "+quantidade+ "\n" + "Valor Unidade: "+valorUnidade);
}
}