Boa noite.
Para fazer o comboxo(select) você terá de usar o plugin Select2.(https://select2.org/)
Ex:
No html: crie um select com id="select_estado" e outro com id="select_cidade"
No javascrip usando o JQuery:
$('#select_estado').on('change', function(){
var estado_id = $(this).val();
$('#select_cidade').select2({
ajax: {url:'pagina_cidade.php',type:"post",dataType:'json',
data: function (){return{cidade_estado_id : estado_id };},
processResults:function(d){return {results:d.results};}
},
});
}