mysql_select_db() serve para selecionar um banco de dados. É uma função do PHP, não um arquivo. Vá com calma. Pegue artigos, veja como conectar-se a um banco, como faezr um SELECT e depois pegue os scripts e os rode. Veja na parte de Artigos do PHPBrasil http://www.phpbrasil.com. Lá há diversos artigos, desde básicos até mais avançados. Veja: http://www.php.net/mysql Lá mostra como se trabalha com as funções de MySQL do PHP.