Ae Fabyo, testando esse outro código:  sessao4.php  <?php
session_start();
$_SESSION["nome"] = "Teste";
echo "<a href=\"sessao5.php\">".$_SESSION["nome"]."</a>";
?>
sessao5.php
<?php
session_start();
echo $_SESSION["nome"];
?>
  Na segunda página deveria aparecer "Teste", mas a página aparece em branco. O problema não é no código e sim em alguma configuração errada do PHP.  Obrigado.