Olá Gezir! O código possui alguns erros que poderiam ser apontados e corrigidos, mas ainda assim terá outro problema: Em algum momento ele poderá gerar números repetidos. De qualquer forma, ele poderia ser escrito assim: #!/usr/bin/env python
print "Numeros aleatorios para jogar na Mega Sena"
from random import randrange # Importa a funcao randrange do modulo random.
num = 0 # Cria a variavel num referente ao numero sorteado.
while num < 6: # Enquanto num for MENOR que 6.
num += 1 # Incrementa 1 a variavel num.
print randrange(1,101), # Imprime um numero inteiro e aleatorio entre 1 e 100.
# Essa virgula apos os parentesis é opcional, a coloquei apenas para que
# os numeros sejam mostrados um ao lado do outro e separados por um espaco.
Para eliminar o problema de uma eventual repetição de números, poderíamos fazer desta forma:
#!/usr/bin/env python
print "Numeros aleatorios para jogar na Mega Sena"
import random # Importa o modulo random
num = range(1, 101) # Cria a variavel num e atribui a ela uma lista
# com numeros de 1 a 100 (o 101 é exclusivo).
random.shuffle(num) # Embaralha os numeros da lista da variavel num.
sorteados = num[0:6] # Cria a variavel sorteados e atribui a ela os 6 primeiros numeros
# da lista contida na variavel num.
print sorteados # Imprime a variavel sorteados, mostrando os 6 primeiros itens da variavel num. Espero ter ajudado. Abraço!