Olá, acho que um método pronto não existe (Não tenho certeza ) mas você pode usar compressão de lista
 
	https://pt.wikipedia.org/wiki/Compreens%C3%A3o_de_lista
 
	https://docs.python.org/2/tutorial/datastructures.html#list-comprehensions
 
	a linha baixo resolve seu problema
 
	>> string = "5dsghh42a5"
 
	>>  [ numero for numero in string if numero.isdigit() ]
 
	retorna uma lista com os números da string