Não testei o desempenho comparado a resposta de Denis Courcy. Mas tenho essa alternativa para o mesmo problema.
SELECT *
FROM my_table_name
WHERE id IN (
SELECT MAX(id)
FROM my_table_name
GROUP BY cliente
/*pode adicionar filtros com HAVING*/
);
Não tenho conhecimento profundo em SQL, mas achei essa abordagem bem simples de entender.