deixe me ver se entendi.. você quer mandar esses dados para a pagina index.php, sendo que a pagina que você esta esta inclusa na index .php é isso? <?php
$sql= "SELECT nome FROM cliente order by nome";
$resultado = mysql_query($sql) or die ("não foi possível realizar a consulta, verifique a conexão");
While($registro=mysql_fetch_array($resultado))
{
$nome=$registro['nome'];
echo"<option >".$nome."
</option>";
}
mysql_free_result($resultado);
?>