Olha só, vou passar para o tópico de Linux, acho que se insere melhor lá, mas normalmente o mysql já vem instalado com as distribuições do linux. O que tu tens que fazer é inicializar o deamon, tenta um service mysqld start (acho que funciona no conectiva), se não funcionar, posta aí ou pega o icq na assinatura que eu tento te ajudar. Se ele não estiver instalado, vai na página do mysql (www.mysql.org), baixa uma das versões e instala baseado na documentação que acompanha, normalmente se ler direitinho o manual, fica bem facil de instalar.