Fica a seu criterio carregar tudo de uma vez ou não, mas carregar cada sessao de um site é vantajoso, levando em cosinderação os usuarios que não possuem banda larga, para tal, veja meu tutorial de load movie. No HTML de sua página, nas tags do flash, você deve colocar height e width sendo 100%, assim, ele se adaptará sem problemas, no entanto, o arquivo swf final, deve aquele que seria usado no tam máximo, para não ficar distorcido. Para personalizar um preloader, tem um tópico em outro forum, se eu achar te aviso... abraços.