Bom eu sei criando pelo bloco de nota. O arquivo tem que se chamar autorun.ini [autorun] OPEN=fusion.exe /autorun ICON=fusion.ico sendo que a primeira é padrão, o fusion.exe é o executavel que voê quer, e fusion.ico é um icone pra personalizar.
Ah você tem que criar um arquivo .ini pra rodar o exe, mas se o cd-rom do cliente tiver configurado pra não executar arquivos de inicialização não tem jeito.