Só corrigindo: Você não cria o banco de dados no DW. Você cria apenas uma conexão. As diferenças entre os dois códigos é o tipo de conexão. Para que a primeira funcione, você deve criar uma conexão no servidor ante de usá-la no DW. A segunda opção, funciona porque usa uma string de conexão. Para que a conexão fique funcionando normalmente no DW, crie a mesma com a string de conexão "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=dados_academia;Data Source=localhost". []´s